ITF 415 | Ders Tanıtım Bilgileri - Uluslararası Ticaret ve Finansman

Dersin Adı

Finansal Ekonometri

Kodu	Yarıyıl	Teori (saat/hafta)	Uygulama/Lab (saat/hafta)	Yerel Kredi	AKTS
ITF 415	Güz/Bahar	3	0	3	6

Ön-Koşul(lar)	Yok
Dersin Dili	İngilizce
Dersin Türü	Seçmeli
Dersin Düzeyi	Lisans
Dersin Veriliş Şekli	-
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri	-
Ulusal Meslek Sınıflandırma Kodu	-
Dersin Koordinatörü	Prof. Dr. Gülin VARDAR
Öğretim Eleman(lar)ı	Prof. Dr. Gülin VARDAR
Yardımcı(ları)	-

Dersin Amacı	Dersin temel amacı öğrencilere finansal yazınında yaygın olarak kullanılan modern ekonometrik teknikleri tanıtmak ve öğretmektir. Kapsamlı bir sayısal teknik gerektirmesine rağmen öğrenim çıktılarını güçlendirmek için kitapta yer alan tüm örnekler Eviews ve RATS gibi ekonometrik yazılımlar yoluyla kolayca uygulanabilecektir. Ders aynı zamanda finansal ekonomi, menkul kıymetler ve yatırım gibi diğer disiplinleri de destekleyecek unsurlar içermektedir. Ders aynı zamanda karmaşık finansal piyasaları daha iyi anlamada ve teorik kavramları daha yakından kavramalarının yanı sıra öğrencilere modelleri tahmin etmede ve yorumlamada eşsiz bir fırsat sunmaktadır.
Öğrenme Çıktıları	Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Klasik doğrusal regresyon modelini anlamlılık ve hipotez testleri ile açıklayabilecektir. Klasik doğrusal regresyon modelini birden fazla açıklayıcı değişken içeren modellerler ile ileri seviyede analiz edebilecektir. Klasik doğrusal regresyon modelinin varsayımları ile DurbinWatson ve BreuschGodfrey otokorelasyon testleri arasındaki farkın ayırt edebilecektir. Tek değişkenli zaman serisi modellemesini, farklı stokastik süreçlerin özelliklerin belirlenmesini ve veriye uygun modeli tanımlayabilecektir. Çok değişkenli modellerini Granger nedensellik testleri ve vektör otoregresyon tahmini yöntemleriyle açıklayabilecektir. Volatilite ve korelasyon modellemelerinden GARCH modelinin kullanılma gerekçelerini ve zaman serilerinde ARCH etkisini hesaplayabileceklerdir. Saf simülasyon, bootstrapping ve Monte Carlo simülasyon yöntemleri arasında farkları tanımlayabilecektir. Finansal veri ve ekonometriye ilişkin temel özellikleri öğrenip, farklı veri türlerini ayırt ederek ve ekonometrik model oluşturarak verlık getirilerini hesaplayabilecektir.
Ders Tanımı	Dersin içeriğini ekonometrinin ve finansal ekonometrinin tanımı, klasik doğrusal regresyon analizi ve eleştirileri, tek ve çok değişkenli modeller, volatilite ve korelasyon modellemesi ile simülasyon modelleri oluşturmaktadır.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Dersin Kategorisi	Temel Ders
	Uzmanlık/Alan Dersleri	X
	Destek Dersleri
	İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
	Aktarılabilir Beceri Dersleri

Hafta	Konular	Ön Hazırlık
1	Giriş
2	Finansal veri ve ekonometriye ilişkin temel özellikler a) Farklı veri türlerini ayırt edebilme b) Ekonometrik model oluşturmada evreler / aşamalarc) Varlık getirilerini hesaplama ve ekonometrik yazılımda temel işlemleri yapabilme	Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım
3	Klasik doğrusal regresyon modelia) Parametrelerin ve standart hatalarının tahminini yapabilmek için EKKY formülünün türetilmesib) Anlamlılık testi ve güven aralığı yaklaşımları ile hipotez testleric) Ekonometri paketlerinde regresyon modellerinin tahmini ve tek hipotezi testi.	Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım
4	Klasik doğrusal regresyon modelia) Parametrelerin ve standart hatalarının tahminini yapabilmek için EKKY formülünün türetilmesib) Anlamlılık testi ve güven aralığı yaklaşımları ile hipotez testleri c) Ekonometri paketlerinde regresyon modellerinin tahmini ve tek hipotezi testi.	Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım
5	Klasik doğrusal regresyon modelinin ileri seviyede analizia) Birden fazla açıklayıcı değişken içeren modellerin oluşturulması b) Ftesti kullanarak çoklu hipotezlerin testi ve modelin veriye uygunluğunun belirlenmesic) Ekonometri paketlerinde çoklu regresyon modellerinin tahmini ve çoklu hipotez	Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım
6	Klasik doğrusal regresyon modelinin varsayımları ve teşhis testleria) Hata terimlerinde değişen varyans varlığı ve otokorelasyonun varlığının test edilmesindeki aşamalarb) DurbinWatson ve BreuschGodfrey otokorelasyon testleri arasındaki farkın ayırt edilmesic) Model parametrelerinin istikrarlı olup olmadığının test edilmesi ve bir regresyonun hata terimlerinin dağılımının normallikten anlamlı düzeyde farklılaştığının testi.	Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım
7	Tek değişkenli zaman serisi modellemesi ve tahmini a) Farklı stokastik süreçlerin özelliklerinin belirlenmesib) Veriye uygun modelin tanımlanması ve belirlenmesi ve ARMA ve üssel düzleştirme yoluyla tahmin oluşturulmasıc)Farklı ölçüm birimleri kullanarak elde edilen tahmin sonuçların doğruluğunun test edilmesi (ekonometrik yazılım kullanarak)	Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım
8	Tek değişkenli zaman serisi modellemesi ve tahmini a) Farklı stokastik süreçlerin özelliklerinin belirlenmesib) Veriye uygun modelin tanımlanması ve belirlenmesi ve ARMA ve üssel düzleştirme yoluyla tahmin oluşturulması c)Farklı ölçüm birimleri kullanarak elde edilen tahmin sonuçların doğruluğunun test edilmesi (ekonometrik yazılım kullanarak)	Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım
9	Makale sunumu
10	Proje konusu seçimi
11	Çok değişkenli modellera) Eşanlı denklemlerin farklı yöntemlerle tahmini ve vektör otoregresyon modelinin göreli avantaj ve dezavantajlarının açıklanması b) Optimal gecikme uzunluklarının, şok uyarıları ve varyans ayrıştırması c) Granger nedensellik testleri ve ekonometrik yazılım kullanarak eşanlı denklem modellerinin oluşturulması ve vektör otoregresyon tahminiMultivariate modelsa)	Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım
12	Volatilite ve korelasyon modellemesia) GARCH modeli ve koşullu varyans modellerinin kullanılma gerekçeleri ve tahminib) Zaman serilerinde ARCH etkisinin test edilmesic) GARCH modelleri yoluyla tahmin d) Tek değişkenli ve çok değişkenli GARCH modellerinin maksimum olabilirlik yöntemi kullanılarak ekonometrik yazılım yoluyla tahmin edilmesi	Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım
13	Volatilite ve korelasyon modellemesia) GARCH modeli ve koşullu varyans modellerinin kullanılma gerekçeleri ve tahminib) Zaman serilerinde ARCH etkisinin test edilmesic) GARCH modelleri yoluyla tahmin d) Tek değişkenli ve çok değişkenli GARCH modellerinin maksimum olabilirlik yöntemi kullanılarak ekonometrik yazılım yoluyla tahmin edilmesiModelling volatility and correlationa)	Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım
14	Simülasyon yöntemleria) Finansta problemlerin çözümü için simülasyon çerçevesinin tasarımıb) Saf simülasyon ve bootstrapping arasındaki farkın tanımlanmasıc) Monte Carlo simülasyonu d) Ekonometrik yazılım yoluyla simülasyon yapılması.Simulation methodsa)	Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım
15	Proje teslimi
16	Final Sınavı

Ders Kitabı

Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım, Cambridge University Press, ISBN: 978-0-521-69468-1

Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, sunum notları

Önerilen Okumalar/Materyaller

Journal of Financial Econometrics

Journal of Econometrics

Journal of Applied Econometrics

Econometric Reviews

Journal of Empirical Finance

Financial Times

Wall Street Journal

Yarıyıl Aktiviteleri	Sayı	Katkı Payı %
Katılım	1	10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev	1	20
Sunum / Jüri Önünde Sunum	1	30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı	1	40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı	3	60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı	1	40
Toplam

Yarıyıl Aktiviteleri	Sayı	Süre (Saat)	İş Yükü
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)	16	3	48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)	16		0
Sınıf Dışı Ders Çalışması	16	3	48
Arazi Çalışması			0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği			0
Portfolyo			0
Ödev	1	20	20
Sunum / Jüri Önünde Sunum	1	22	22
Proje			0
Seminer/Çalıştay			0
Sözlü Sınav			0
Ara Sınavlar			0
Final Sınavı	1	30	30
		Toplam	168

#	Program Yeterlilikleri / Çıktıları	* Katkı Düzeyi
#	Program Yeterlilikleri / Çıktıları	1	2	3	4	5
1	Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.	-	-	-	-	-
2	Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.	-	-	-	-	-
3	Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder.	-	-	-	-	X
4	Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.	-	-	-	-	X
5	Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.	-	-	-	-	-
6	Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular.	-	-	-	-	-
7	Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır.	-	X	-	-	-
8	Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur.	-	X	-	-	-
9	Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.	-	-	-	-	-
10	Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.	-	-	-	-	-
11	Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).	-	-	-	-	-
12	İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.	-	-	-	-	-
13	İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.	-	-	-	-	-