ITF 415 | Ders Tanıtım Bilgileri - Uluslararası Ticaret ve Finansman

Dersin Adı

Finansal Ekonometri

Kodu	Yarıyıl	Teori (saat/hafta)	Uygulama/Lab (saat/hafta)	Yerel Kredi	AKTS
ITF 415	Güz/Bahar	3	0	3	6

Ön-Koşul(lar)	Yok
Dersin Dili	İngilizce
Dersin Türü	Seçmeli
Dersin Düzeyi	Lisans
Dersin Veriliş Şekli	-
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri	-
Ulusal Meslek Sınıflandırma Kodu	-
Dersin Koordinatörü	Prof. Dr. Gülin VARDAR
Öğretim Eleman(lar)ı	Prof. Dr. Gülin VARDAR
Yardımcı(ları)	-

Dersin Amacı	Dersin temel amacı öğrencilere finansal yazınında yaygın olarak kullanılan modern ekonometrik teknikleri tanıtmak ve öğretmektir. Kapsamlı bir sayısal teknik gerektirmesine rağmen öğrenim çıktılarını güçlendirmek için kitapta yer alan tüm örnekler Eviews ve RATS gibi ekonometrik yazılımlar yoluyla kolayca uygulanabilecektir. Ders aynı zamanda finansal ekonomi, menkul kıymetler ve yatırım gibi diğer disiplinleri de destekleyecek unsurlar içermektedir. Ders aynı zamanda karmaşık finansal piyasaları daha iyi anlamada ve teorik kavramları daha yakından kavramalarının yanı sıra öğrencilere modelleri tahmin etmede ve yorumlamada eşsiz bir fırsat sunmaktadır.
Öğrenme Çıktıları	Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Klasik doğrusal regresyon modelinin yapısını, varsayımlarını ve hipotez test prosedürlerini açıklayabileceklerdir. Ekonometrik yazılım programlarını kullanarak tekli ve çoklu regresyon modellerini tahmin edebilecek ve yorumlayabileceklerdir. Tek değişkenli ve çok değişkenli zaman serisi modellerini uygulayarak finansal verileri ve bunların oynaklığını analiz edebilecek, yorumlayabilecek ve tahmin edebileceklerdir. Karmaşık finansal modelleme problemlerini çözmek için simülasyon yöntemlerini uygulayabileceklerdir. Ekonometrik tekniklerin gerçek dünya piyasa verilerine uygulanmasını gösteren ampirik finansal modeller geliştirebilecek ve sunabileceklerdir.
Ders Tanımı	Dersin içeriğini ekonometrinin ve finansal ekonometrinin tanımı, klasik doğrusal regresyon analizi ve eleştirileri, tek ve çok değişkenli modeller, volatilite ve korelasyon modellemesi ile simülasyon modelleri oluşturmaktadır.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Dersin Kategorisi	Temel Ders
	Uzmanlık/Alan Dersleri	X
	Destek Dersleri
	İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
	Aktarılabilir Beceri Dersleri

Hafta	Konular	Ön Hazırlık
1	Giriş
2	Finansal veri ve ekonometriye ilişkin temel özellikler a) Farklı veri türlerini ayırt edebilme b) Ekonometrik model oluşturmada evreler / aşamalarc) Varlık getirilerini hesaplama ve ekonometrik yazılımda temel işlemleri yapabilme	Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım
3	Klasik doğrusal regresyon modelia) Parametrelerin ve standart hatalarının tahminini yapabilmek için EKKY formülünün türetilmesib) Anlamlılık testi ve güven aralığı yaklaşımları ile hipotez testleric) Ekonometri paketlerinde regresyon modellerinin tahmini ve tek hipotezi testi.	Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım
4	Klasik doğrusal regresyon modelia) Parametrelerin ve standart hatalarının tahminini yapabilmek için EKKY formülünün türetilmesib) Anlamlılık testi ve güven aralığı yaklaşımları ile hipotez testleri c) Ekonometri paketlerinde regresyon modellerinin tahmini ve tek hipotezi testi.	Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım
5	Klasik doğrusal regresyon modelinin ileri seviyede analizia) Birden fazla açıklayıcı değişken içeren modellerin oluşturulması b) Ftesti kullanarak çoklu hipotezlerin testi ve modelin veriye uygunluğunun belirlenmesic) Ekonometri paketlerinde çoklu regresyon modellerinin tahmini ve çoklu hipotez	Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım
6	Klasik doğrusal regresyon modelinin varsayımları ve teşhis testleria) Hata terimlerinde değişen varyans varlığı ve otokorelasyonun varlığının test edilmesindeki aşamalarb) DurbinWatson ve BreuschGodfrey otokorelasyon testleri arasındaki farkın ayırt edilmesic) Model parametrelerinin istikrarlı olup olmadığının test edilmesi ve bir regresyonun hata terimlerinin dağılımının normallikten anlamlı düzeyde farklılaştığının testi.	Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım
7	Tek değişkenli zaman serisi modellemesi ve tahmini a) Farklı stokastik süreçlerin özelliklerinin belirlenmesib) Veriye uygun modelin tanımlanması ve belirlenmesi ve ARMA ve üssel düzleştirme yoluyla tahmin oluşturulmasıc)Farklı ölçüm birimleri kullanarak elde edilen tahmin sonuçların doğruluğunun test edilmesi (ekonometrik yazılım kullanarak)	Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım
8	Tek değişkenli zaman serisi modellemesi ve tahmini a) Farklı stokastik süreçlerin özelliklerinin belirlenmesib) Veriye uygun modelin tanımlanması ve belirlenmesi ve ARMA ve üssel düzleştirme yoluyla tahmin oluşturulması c)Farklı ölçüm birimleri kullanarak elde edilen tahmin sonuçların doğruluğunun test edilmesi (ekonometrik yazılım kullanarak)	Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım
9	Makale sunumu
10	Proje konusu seçimi
11	Çok değişkenli modellera) Eşanlı denklemlerin farklı yöntemlerle tahmini ve vektör otoregresyon modelinin göreli avantaj ve dezavantajlarının açıklanması b) Optimal gecikme uzunluklarının, şok uyarıları ve varyans ayrıştırması c) Granger nedensellik testleri ve ekonometrik yazılım kullanarak eşanlı denklem modellerinin oluşturulması ve vektör otoregresyon tahminiMultivariate modelsa)	Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım
12	Volatilite ve korelasyon modellemesia) GARCH modeli ve koşullu varyans modellerinin kullanılma gerekçeleri ve tahminib) Zaman serilerinde ARCH etkisinin test edilmesic) GARCH modelleri yoluyla tahmin d) Tek değişkenli ve çok değişkenli GARCH modellerinin maksimum olabilirlik yöntemi kullanılarak ekonometrik yazılım yoluyla tahmin edilmesi	Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım
13	Volatilite ve korelasyon modellemesia) GARCH modeli ve koşullu varyans modellerinin kullanılma gerekçeleri ve tahminib) Zaman serilerinde ARCH etkisinin test edilmesic) GARCH modelleri yoluyla tahmin d) Tek değişkenli ve çok değişkenli GARCH modellerinin maksimum olabilirlik yöntemi kullanılarak ekonometrik yazılım yoluyla tahmin edilmesiModelling volatility and correlationa)	Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım
14	Simülasyon yöntemleria) Finansta problemlerin çözümü için simülasyon çerçevesinin tasarımıb) Saf simülasyon ve bootstrapping arasındaki farkın tanımlanmasıc) Monte Carlo simülasyonu d) Ekonometrik yazılım yoluyla simülasyon yapılması.Simulation methodsa)	Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım
15	Proje teslimi
16	Final Sınavı

Ders Kitabı

Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım, Cambridge University Press, ISBN: 978-0-521-69468-1

Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, sunum notları

Önerilen Okumalar/Materyaller

Journal of Financial Econometrics

Journal of Econometrics

Journal of Applied Econometrics

Econometric Reviews

Journal of Empirical Finance

Financial Times

Wall Street Journal

Yarıyıl Aktiviteleri	Sayı	Katkı Payı %
Katılım	1	10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev	1	20
Sunum / Jüri Önünde Sunum	1	30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı	1	40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı	3	60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı	1	40
Toplam

Yarıyıl Aktiviteleri	Sayı	Süre (Saat)	İş Yükü
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)	16	3	48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)	16		0
Sınıf Dışı Ders Çalışması	16	3	48
Arazi Çalışması			0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği			0
Portfolyo			0
Ödev	1	20	20
Sunum / Jüri Önünde Sunum	1	22	22
Proje			0
Seminer/Çalıştay			0
Sözlü Sınav			0
Ara Sınavlar			0
Final Sınavı	1	30	30
		Toplam	168

#	Program Yeterlilikleri / Çıktıları	* Katkı Düzeyi
#	Program Yeterlilikleri / Çıktıları	1	2	3	4	5
1	To be able to relate the knowledge accumulated throughout human history to their field of expertise.	-	-	X	-	-
2	Uluslararası ticaret ve finans alanındaki teorik ve pratik bilgileri gerçek dünya profesyonel bağlamlarında kullanır ve geliştirir.	-	-	-	X	-
3	Küresel piyasa gelişmelerini eleştirel bir bakış açısıyla analiz eder ve bunların iş dünyası ile politika üzerindeki etkilerini değerlendirir.	-	-	-	-	-
4	Dijital ve bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak finansal ve ekonomik verileri toplar, analiz eder ve yorumlar.	-	-	-	-	X
5	Uluslararası ticaret ve finansla ilgili yasal çerçeveleri, düzenlemeleri ve uygulamaları anlar ve yorumlar.	-	-	-	-	-
6	Bilgiye dayalı kararlar alarak finansal ve ticari riskleri öngörür, tanımlar ve yönetir.	-	-	-	-	-
7	Uluslararası ticaret ve finans programının doğasına uygun sözel, yazılı ve sayısal becerileri etkili bir şekilde edinir ve kullanır.	-	-	-	-	-
8	Ticaret ve finansla ilgili bilgileri açık ve etkili bir şekilde elde eder, sentezler ve raporlar.	-	-	-	-	-
9	Çok disiplinli ortamlarda birey, ekip üyesi ve lider olarak etkili bir şekilde katkı sağlar.	-	-	-	-	-
10	Ticaret ve finansla ilgili konuları etik, sosyal ve sürdürülebilirlik bakış açılarıyla değerlendirir.	-	-	-	-	-
11	Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).	-	-	-	-	-
12	İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.	-	-	-	-	-
13	İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.	-	-	-	-	-